Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 12 van 19 gevonden artikelen
 
 
  On the asymptotic properties of parameter estimates in a regression model with non-normally distributed errors
 
 
Titel: On the asymptotic properties of parameter estimates in a regression model with non-normally distributed errors
Auteur: Maryak, John L.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 16 (1987) nr. 4 pagina's 1117-1121
Jaar: 1987
Inhoud: As pointed out in a recent paper by Amirkhalkhali and Rao (1986) (henceforth referred to as A&R), the usual assumption of normality for the error terms of a regression model isoften untenable. However, when this assumption is dropped, it may be difficult to characterize parameter estimates for the model. For example, A&R (p. 189) state that “if the regression errors are non-normal, we are not even sure of their [e.g., the generalized least squares parameter estimates1] asymptotic properties.” A partial answer, however, is given by Spall and Wall (1984), which presents an asymptotic distribution theory for Kalman filter estimates for cases where the random terms of the state space model are not necessarily Gaussian. Certain of these asymptotic distribution results are also discussed in Spall (1985) in the context of model validation (diagnostic checking)
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 12 van 19 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland