|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 7 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Bias in the ordinary least squares estimator in the dynamic linear regression model with autocorrelated disturbances |
| Auteur: |
Inder, Brett A. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 16 (1987) nr. 3 pagina's 791-815 |
| Jaar: |
1987 |
| Inhoud: |
We consider the bias in the Ordinary Least Squares estimator in the linear regression model with a lagged dependent variable as regressor. Results are obtained with independent and auto-correlated disturbances. Asymptotic results are obtained analytically, and finite sample results based on a Monte Carlo study. The substantial biases found suggest the need for an alternative estimator to Ordinary Least Squares and powerful tests for autocorrelated disturbances in the dynamic model. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 7 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |