Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 10 van 19 gevonden artikelen
 
 
  Estimating the parameters of a doubly truncated normal distribution
 
 
Titel: Estimating the parameters of a doubly truncated normal distribution
Auteur: Mittal, Mukul M.
Dahiya, Ram C.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 16 (1987) nr. 1 pagina's 141-159
Jaar: 1987
Inhoud: This paper deals with the maximum likelihood estimation of parameters for a doubly truncated normal distribution when the truncation points are known. We prove, in this case, that the MLEs are nonexistent (become infinite) with positive probability. For estimators that exist with probability one, the class of Bayes modal estimators or modified maximum likelihood estimators is explored. Another useful estimating procedure, called mixed estimation, is proposed. Simulations compare the behavior of the MLEs, the modified MLEs, and the mixed estimators which reveal that the MLE, in addition to being nonexistent with positive probability, behaves poorly near the upper boundary of the interval of its existence. The modified MLEs and the mixed estimators are seen to be remarkably better than the MLE
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 10 van 19 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland