|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 18 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
Simulation of weibull and gamma autoregressive stationary process |
| Auteur: |
Sim, Chiaw-Hock |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 15 (1986) nr. 4 pagina's 1141-1146 |
| Jaar: |
1986 |
| Inhoud: |
This paper presents two simple non-Gaussian first-order autoregressive markovian processes which are easy to simulate via a computer. The autoregressive Gamma process {Xn:} is constructed according to the stochastic difference equation Xn:=Vn:Xn-1+εn:, where {εn:} is an i.i.d. Exponential sequence and {Vn:} is i.i.d. with Power-function distribution defined on the interval [0,1). The autoregressive Weibull process {Xn:} is constructed from the probabilistic model Xn:= k.min (Xn-1:, Yn:) where {Yn:} is an i.i.d. Weibull sequence and k > 1. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 18 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |