|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 13 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
Nonlinear programming solutions to the nonstationary markov model |
| Auteur: |
Kelton, Christina M.L. Smith, Marlene A. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 15 (1986) nr. 4 pagina's 1169-1190 |
| Jaar: |
1986 |
| Inhoud: |
A nonstationary Markov process model with embedded explanatory variables offers a means to account for underlying causal factors while retaining unrestrictive assumptions and the predictive ability of a stochastic framework. We find that a direct search algorithm requiring minimal user preparation is a feasible computational procedure for estimating such a model. We compare this method with several others using factorially designed Monte Carlo simulations and find evidence that a small state space and a long time series lead to better algorithmic performance. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 13 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |