Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 13 van 23 gevonden artikelen
 
 
  Nonlinear programming solutions to the nonstationary markov model
 
 
Titel: Nonlinear programming solutions to the nonstationary markov model
Auteur: Kelton, Christina M.L.
Smith, Marlene A.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 15 (1986) nr. 4 pagina's 1169-1190
Jaar: 1986
Inhoud: A nonstationary Markov process model with embedded explanatory variables offers a means to account for underlying causal factors while retaining unrestrictive assumptions and the predictive ability of a stochastic framework. We find that a direct search algorithm requiring minimal user preparation is a feasible computational procedure for estimating such a model. We compare this method with several others using factorially designed Monte Carlo simulations and find evidence that a small state space and a long time series lead to better algorithmic performance.
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 13 van 23 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland