|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 11 van 13 gevonden artikelen
| Titel: |
On the numerical behaviour of ARMA(P,Q) covariance determinants for various sample sizes |
| Auteur: |
Hietikko, Harri |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 10 (1981) nr. 5 pagina's 451-463 |
| Jaar: |
1981 |
| Inhoud: |
An algorithm for the covariance determinant of a stationary autoregressive-moving average model is considered. Some asymptotic properties of this determinant in the stationarity and invertibil-ity region of the process are studied numerically in simple special cases. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 11 van 13 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |