|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 6 van 9 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimation of noise correlations in transfer function models |
| Auteur: |
Cameron, M.A. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 10 (1981) nr. 4 pagina's 369-381 |
| Jaar: |
1981 |
| Inhoud: |
A simple method is given for computing estimates of the autocorrelations of the noise process when choosing a transfer function model to fit to time series data. The method does not require preliminary estimation of the transfer function parameters or prewhitening of the input or output processes. Simulations presented here suggest that in most cases the procedure will provide good estimates for noise model selection. The method is illustrated by application to the gas furnace data. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 6 van 9 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |