|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 10 gevonden artikelen
| Titel: |
WHEN IS AN AUTOREGRESSIVE SCHEME STATIONARY? |
| Auteur: |
Pagano, Marcello |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 1 (1973) nr. 6 pagina's 533-544 |
| Jaar: |
1973 |
| Inhoud: |
We show that a sufficient condition for an autoregressive scheme to be stationary is that the roots of the indicial polynomial lie within the unit circle. The importance of this theorem is that its proof yields some interesting results. The main ones are: (i) when fitting an autoregressive scheme via the Yule-Walker equations, the fitted scheme is guaranteed to be stationary, and (ii) an easily applicable test to check whether a given scheme is stationary or not is found. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 10 gevonden artikelen
| << vorige |