|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 7 gevonden artikelen
| Titel: |
Skewness preference, value and size effects |
| Auteur: |
Mishra, Suchismita DeFusco, Richard A. Prakash, Arun J. |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 18 (2008) nr. 5 pagina's 379-386 |
| Jaar: |
2008-03 |
| Inhoud: |
We test the Kraus-Litzenberger three-moment capital asset pricing model (CAPM) and the Fama-French (FF) three-factor (FF) model with the C-test proposed by Davidson and MacKinnon. We are unable to reject the null hypothesis that expected returns are described by either of the models in cross-sectional regressions. However, for size-sorted portfolios, both the FF three-factor and the three-moment CAPM significantly explain expected returns. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 7 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |