|
| volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 1 van 6 gevonden artikelen
| Titel: |
Aggregate hedge funds' flows and returns |
| Auteur: |
Beltratti, Andrea Morana, Claudio |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 18 (2008) nr. 21 pagina's 1755-1764 |
| Jaar: |
2008-12 |
| Inhoud: |
In this article, a multivariate unobserved components model for returns and net inflows into hedge funds is employed to assess whether the flows of funds into the industry are dynamically related to returns. The econometric model is used to estimate expected flows and expected returns as unobserved components. The results point to strong autocorrelation in both flows and returns and to positive correlation between past returns and future flows, while the evidence concerning the linkage between past flows and future returns is mixed. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 1 van 6 gevonden artikelen
| volgende >> |