|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 2 van 7 gevonden artikelen
| Titel: |
Cross-autocorrelation in the New Zealand stock market |
| Auteur: |
Choi, Daniel F. S. Zhao, Xin |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 17 (2007) nr. 3 pagina's 215-219 |
| Jaar: |
2007-02 |
| Inhoud: |
We examine the New Zealand stock market for evidence of cross-autocorrelation. We find some evidence of both Lo and MacKinlay's (1990) size effect and Chordia and Swaminathan's (2000) volume effect. Moreover, in the size portfolios, the results of cross-autocorrelations are consistent with the findings of Li and Xu (2002) published in Applied Economics Letters. In the size-volume portfolios, this study reveals a special characteristic of the New Zealand stock market that lagged returns of a larger-volume portfolio may not always lead returns of a smaller-volume portfolio. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 2 van 7 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |