|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 11 gevonden artikelen
| Titel: |
Meltdown of 1987 and meteor showers among Pacific-Basin stock markets |
| Auteur: |
Choudhry, Taufiq |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 10 (2000) nr. 1 pagina's 71-80 |
| Jaar: |
2000-02-01 |
| Inhoud: |
This paper investigates stock market mean returns and volatility spill-over between four major Pacific-Basin markets before and after the 1987 world wide stock exchange crash. The four markets used are Australia, Hong Kong, Japan and Singapore and the empirical tests are conducted by means of a nonlinear GARCH-t model. Results indicate an increase in both the mean returns and volatility spillover after the 1987 crash. This result confirms that since the 1987 crash interdependence between equity markets has increased. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 11 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |