|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 75 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Price variability, trading volume and market depth: evidence from the Australian futures market |
| Auteur: |
Ragunathan, Vanitha Peker, Albert |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 7 (1997) nr. 5 pagina's 447-454 |
| Jaar: |
1997-10-01 |
| Inhoud: |
This study investigates the nature of the relationship between volume, price variability and market depth for four futures contracts traded on the Sydney Futures Exchange. This study is not limited to the determination of the relationship between volatility and volume but also considers the likely effect that open interest, a proxy for market depth, has on volatility. This is achieved by partitioning volume and open interest into expected and unexpected components based on one-step-ahead forecast errors. The results of this study confirm the empirical findings of other studies conducted on this area of futures markets. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 75 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |