|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 62 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Lead-lag patterns between small and large size portfolios in the London stock exchange |
| Auteur: |
Mills, Terence C. Jordanov, Jordan V. |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 11 (2001) nr. 5 pagina's 489-495 |
| Jaar: |
2001-10-01 |
| Inhoud: |
This paper investigates whether lead-lag patterns similar to those found in the US hold between small and large firm portfolios from the London stock exchange. On finding that such patterns do exist, it then investigates the dynamic linkages between the portfolios using some recently developed techniques of time series econometrics, as these allow for a richer exploration of lead-lag patterns than do standard autocorrelation and cross-correlation analysis. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 62 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |