|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 125 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Trading activity indicators and market timing |
| Auteur: |
Dukas, Stephen Park, Jinwoo |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 5 (1995) nr. 5 pagina's 337-344 |
| Jaar: |
1995-10 |
| Inhoud: |
The short-term market timing accuracy of two commonly used technical indicators, the advance/decline ratio and the short-term trading index, are investigated. The results show that statistically, the indicators are useful in forecasting the stock market one day forward. However, closer examination reveals that the statistical association between the indicators and the stock market returns results from information arrival during non-trading hours. This information is completely impounded into the market returns by the opening of trading, thus making it impossible to form effective trading rules |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 125 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |