|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
Default probabilities of European sovereign debt: market-based estimates |
| Auteur: |
Copeland, Laurence Jones, Sally-Anne |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 8 (2001) nr. 5 pagina's 321-324 |
| Jaar: |
2001-05-01 |
| Inhoud: |
For a number of EMU member Governments, prices of their (mainly) DM-denominated debt are compared with otherwise identical debt issued by the German Government, so as to extract implied risk-neutral default probabilities. In most cases, the probabilities are small, though in the case of Italy they average over 4% even under the most conservative assumptions. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |