|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 17 gevonden artikelen
| Titel: |
Seasonality in Southeast Asian stock markets: some new evidence on day-of-the-week effects |
| Auteur: |
Brooks, Chris Persand, Gita |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 8 (2001) nr. 3 pagina's 155-158 |
| Jaar: |
2001-03-01 |
| Inhoud: |
This paper examines the evidence for a day-of-the-week effect in five Southeast Asian stock markets: South Korea, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Thailand. Findings indicate significant seasonality for three of the five markets. Market risk, proxied by the return on the FTA World Price Index, is not sufficient to explain this calendar anomaly. Although an extension of the risk-return equation to incorporate interactive seasonal dummy variables can explain some significant day-of-the-week effects, market risk alone appears insufficient to characterize this phenomenon. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 17 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |