Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 6 van 15 gevonden artikelen
 
 
  Covered interest parity and the relative effectiveness of forward and money market hedging
 
 
Titel: Covered interest parity and the relative effectiveness of forward and money market hedging
Auteur: Al-Loughani, Nabeel E.
Moosa, Imad A.
Verschenen in: Applied economics letters
Paginering: Jaargang 7 (2000) nr. 10 pagina's 673-675
Jaar: 2000-10-01
Inhoud: In this paper it is shown that obtaining equally effective forward hedging and money market hedging implies and is implied by the validity of covered interest parity. This proposition is demonstrated by constructing combined positions consisting of long exposures on five currencies and short exposures on the hedging instruments. An indirect test of CIP would then boil down to testing the difference between the variances of the rates of return on the combined positions.
Uitgever: Routledge
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 6 van 15 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland
Toegankelijkheidsverklaring