|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 11 gevonden artikelen
| Titel: |
Moment condition failure in high frequency financial data: evidence from the S&P 500 |
| Auteur: |
Abhyankar, A. Copeland, L. S. Wong, W. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 2 (1995) nr. 8 pagina's 288-290 |
| Jaar: |
1995-08-01 |
| Inhoud: |
Loretan-Phillips maximal moment exponent estimators are used to investigate the distribution of S&P 500 stock returns at a range of different frequencies. In all cases, the variance is found to be finite, but the existence of higher-order moments is in some doubt. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 11 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |