Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
 
 
  Intertemporal solvency and breaks in the US deficit process: a maximum-likelihood cointegration approach
 
 
Titel: Intertemporal solvency and breaks in the US deficit process: a maximum-likelihood cointegration approach
Auteur: Liu, Peter
Tanner, Evan
Verschenen in: Applied economics letters
Paginering: Jaargang 2 (1995) nr. 7 pagina's 231-235
Jaar: 1995-07-01
Inhoud: Previous research has shown that the intertemporal solvency condition is equivalent to the cointegration of either (1) the interest-inclusive government spendings and tax revenue or (2) the interest-exclusive government spendings, tax revenue and government outstanding debt. This note examines the intertemporal solvency condition using a maximum likelihood cointegration test. Results show that the solvency condition for the US government is satisfied only if a break is included in the process.
Uitgever: Routledge
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland