|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 12 gevonden artikelen
| Titel: |
Frequency domain principal components estimation of fractionally cointegrated processes |
| Auteur: |
Morana, Claudio |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 11 (2004) nr. 13 pagina's 837-842 |
| Jaar: |
2004-10-20 |
| Inhoud: |
This study introduces a new frequency domain principal components estimator of the cointegration space and the loading matrix for the common factors for fractionally cointegrated long memory processes. A Monte Carlo simulation exercise reveals that the proposed estimator has already good properties with relatively small sample sizes. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 12 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |