|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 10 gevonden artikelen
| Titel: |
Stock market volatility and trading activities in the KOSPI 200 derivatives markets |
| Auteur: |
Kim, Minho Kim, Gyeong Rok Kim, Mincheol |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 11 (2004) nr. 1 pagina's 49-53 |
| Jaar: |
2004-01-15 |
| Inhoud: |
The relationship between the trading activities of the Korea Stock Price Index 200 derivatives contracts and their underlying stock market volatility is examined. A positive contemporaneous relationship between the stock market volatility and the derivatives volume is found while the relationship is negative between the volatility and open interest. For the cash volatility and derivatives volume two-way causality is found for both futures and options contracts, but for the cash volatility and open interest two-way causality is found only in options markets. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 10 gevonden artikelen
| << vorige |