Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 9 van 14 gevonden artikelen
 
 
  Empirical evidence on the robustness of the weighted symmetric unit root test
 
 
Titel: Empirical evidence on the robustness of the weighted symmetric unit root test
Auteur: Cook, Steven
Verschenen in: Applied economics letters
Paginering: Jaargang 10 (2003) nr. 12 pagina's 761-763
Jaar: 2003-10
Inhoud: Recent research has shown the Dickey-Fuller (Econometrica, 49, pp. 1057-72, 1979) test to suffer severe size distortion in the presence of structural breaks under the unit root null hypothesis. In contrast, further theoretical results have suggested the weighted symmetric Dickey-Fuller test to be robust to such breaks. In this study, the empirical results of the seminal study of Leybourne et al. (Journal of Econometrics, 87, pp. 191-203, 1998) are revisited to provide an empirical illustration of the robustness of the weighted symmetric Dickey-Fuller test to structural breaks.
Uitgever: Routledge
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 9 van 14 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland