|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 11 van 14 gevonden artikelen
| Titel: |
IGARCH models and structural breaks |
| Auteur: |
Caporale, Guglielmo Maria Pittis, Nikitas Spagnolo, Nicola |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 10 (2003) nr. 12 pagina's 765-768 |
| Jaar: |
2003-10 |
| Inhoud: |
Using Monte Carlo simulations, it is shown that fitting a mis-specified GARCH model to a true MS-GARCH process tends to produce IGARCH parameter estimates. In other words, the presence of structural breaks can result in spuriously high estimates of the degree of persistence of shocks to the conditional variance. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 11 van 14 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |