Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
   volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 1 van 4 gevonden artikelen
 
 
  Chaotic volatility in market portfolios
 
 
Titel: Chaotic volatility in market portfolios
Auteur: Sengupta, Jati K.
Zheng, Yijuan
Verschenen in: Applied economics letters
Paginering: Jaargang 1 (1994) nr. 4 pagina's 63-65
Jaar: 1994-04-01
Inhoud: Empirical estimates of the Lorenz model of chaos are reported here for the conditional variances of returns of selected mutual funds over the period September 1988 to April 1993. These estimates show that chaotic instability may occur with a positive probability.
Uitgever: Routledge
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 1 van 4 gevonden artikelen
 
   volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland
Toegankelijkheidsverklaring