|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 4 van 7 gevonden artikelen
| Titel: |
Market volatility and skewness persistence |
| Auteur: |
Sengupta, Jati K. Sfeir, Raymond E. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 1 (1994) nr. 12 pagina's 215-218 |
| Jaar: |
1994-12-01 |
| Inhoud: |
Skewness persistence and its impact on market volatility are examined here empirically over recent NYSE stock market data. The empirical results do not show any skewness persistence, although the skewness factor affects market volatility to a significant degree. This suggests the need to modify the volatility tests based on ARCH models. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 4 van 7 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |