|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 25 van 194 gevonden artikelen
| Titel: |
A study of financial volatility forecasting techniques in the FTSE/ASE 20 index |
| Auteur: |
Maris, K. Pantou, G. Nikolopoulos, K. PagourtzI, E. Assimakopoulos, V. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 11 (2004) nr. 7 pagina's 453-457 |
| Jaar: |
2004-06-10 |
| Inhoud: |
Forecasting financial market volatility is an important task that has absorbed the interest of many academics in the late twentieth and early twenty-first centuries. This strong interest of the academic world reflects the importance of volatility in several financial and business activities. Volatility forecast, crucially affects investment choice and is the most important parameter affecting prices of market listed options, of which trading volume has proliferated in the last years. The purpose of this article is to compare various volatility forecasting approaches using data on the Greek FTSE/ASE 20 stock index. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 25 van 194 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |