|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 29 van 195 gevonden artikelen
| Titel: |
Charts as signals in Markov switching world |
| Auteur: |
Dewachter, Hans |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 3 (1996) nr. 6 pagina's 405-407 |
| Jaar: |
1996-06-01 |
| Inhoud: |
This note evaluates the signal performance of charts under the maintained assumption that the DGP is a standard Markov switching model. It is found that, within this framework, charts contain valuable information with respect to the current state of the latent process. Hence, this note provides a (statistical) rationale for the reported profitability of chartists rules in terms of an underlying Markov switching model as the DGP. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 29 van 195 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |