|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 114 van 195 gevonden artikelen
| Titel: |
On the GARCH estimates of exchange rate volatility in India |
| Auteur: |
Singh, Tarlok |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 9 (2002) nr. 6 pagina's 391-395 |
| Jaar: |
2002-05-15 |
| Inhoud: |
The study estimates the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model for a comprehensive set of both weighted (export and trade) as well as unweighted (official and black market) real exchange rate series in India. The study finds the evidence of dimensionally weak and statistically insignificant autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) effects as compared to GARCH effects in almost all the exchange rate series. The estimates of GARCH model are sensitive to the measure of exchange rate used. Besides, the GARCH effects remain invariant to the choice of sample period, and this evidence points towards the regime neutrality of exchange rate volatility in India. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 114 van 195 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |