|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 72 van 190 gevonden artikelen
| Titel: |
Forecasting exchange rates out of sample: random walk vs Markov switching regimes |
| Auteur: |
Kirikos, Dimitris G. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 7 (2000) nr. 2 pagina's 133-136 |
| Jaar: |
2000-02-01 |
| Inhoud: |
A random walk is compared with a Markov switching regimes process in forecasting exchange rates out of sample, using quarterly data on three currencies relative to the US dollar over the period 1973:3-1997:3. The results show that the relative performance of the models varies with the length of the post-sample period suggesting that the availability of more past information may be useful in forecasting future exchange rates. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 72 van 190 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |