|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 21 van 190 gevonden artikelen
| Titel: |
A note on beta forecasting |
| Auteur: |
Brooks, Robert D. Faff, Robert W. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 4 (1997) nr. 2 pagina's 77-78 |
| Jaar: |
1997-02 |
| Inhoud: |
The issue of beta forecasting is explored using Australian stock returns data. A simple market model is fitted to individual stock data over the period 1983 to 1987 and the beta estimated from this sample is used to forecast the market model beta over the period 1988 to 1992. It is found that a simple transformation of the initial period beta produces a forecast error which is remarkably close to the transformation which produces the minimum least squares forecast error. This suggests that the more complex forecasting techniques proposed in the literature may not be worth the additional computational effort. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 21 van 190 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |