|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 189 van 190 gevonden artikelen
| Titel: |
Wavelet-based beta estimation and Japanese industrial stock prices |
| Auteur: |
Yamada, Hiroshi |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 12 (2005) nr. 2 pagina's 85-88 |
| Jaar: |
2005-02-10 |
| Inhoud: |
This paper applies the multi-scale beta estimation approach based on wavelet analysis proposed in Gencay et al. (2002) to Japanese industrial stock prices. Betas are calculated based on the wavelet rough and smooth from the discrete wavelet transform (DWT) and it is argued that the conventional beta estimate is an 'average' of the wavelet-based beta estimates. Some empirical evidence is shown that implies that the multi-scale beta estimation approach is useful. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 189 van 190 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |