|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 169 van 190 gevonden artikelen
| Titel: |
The factor structure of financial markets: a simulation study of the Italian case |
| Auteur: |
Costa, Michele |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 10 (2003) nr. 2 pagina's 83-86 |
| Jaar: |
2003-02-10 |
| Inhoud: |
This article develops a new information criterion for the analysis of the factor structure of financial markets. The new proposal is obtained by resorting to a Monte Carlo experiment, which allows one to evaluate the behaviour of different information criteria by a priori knowing the true number of unobservable factors. The financial markets factor structure is found to be different from those suggested by traditional factor analysis methods, and for the Italian stock market in particular, only two or three factors are signalled. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 169 van 190 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |