|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 95 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
Interaction of volatility and autocorrelation in foreign stock returns |
| Auteur: |
Booth, G. Geoffrey Koutmos, Gregory |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 5 (1998) nr. 11 pagina's 715-717 |
| Jaar: |
1998-11-01 |
| Inhoud: |
In this paper we model six major foreign stock index returns as conditionally heteroscedastic processes with time dependent autocorrelation. The findings point to a significant inverse relationship between volatility and autocorrelation. This is in agreement with previous findings for the US stock market, suggesting that stock return dynamics are similar across markets. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 95 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |