|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 84 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
Higher-order residual analysis for AR-ARCH models with the TR test |
| Auteur: |
Belaire-Franch, Jorge Contreras, Dulce |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 9 (2002) nr. 11 pagina's 749-752 |
| Jaar: |
2002-09-15 |
| Inhoud: |
Ramsey and Rothman (1996) design a statistical device to test for time reversibility (TR test). They claim that their procedure is not powerful against ARCH-type alternatives, which also allows Rothman (1998) to propose a strategy based on the TR test to detect bilinear and threshold autoregressive (TAR) models. However, this work shows through Monte Carlo analysis that the size of the TR test may be seriously distorted by this class of uncorrelated non-i.i.d. processes, and not necessarily time irreversible. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 84 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |