|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 18 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
An investigation of the relationship between bond market volatility and trading activities: Korea treasury bond futures market |
| Auteur: |
Kim, Joocheol |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 12 (2005) nr. 11 pagina's 657-661 |
| Jaar: |
2005-09-15 |
| Inhoud: |
This study proposes a new proxy variable for the speculative trading activities in the analysis of relationship between volatility and trading activities. With the new variable, the dynamic interaction among underlying bond market volatility, futures trading volume, open interest and speculation ratio in Korea treasury bond and futures markets is examined under the vector autoregressive analysis (VAR) framework. A positive relationship is found between the bond market volatility and the speculation ratio. The result implies that the new variable could be a good candidate, reflecting the speculative trading activities in derivative markets. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 18 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |