|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 16 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
A new t-test for the R/S analysis and long memory in agricultural commodity prices |
| Auteur: |
Jin, Hyun J. Frechette, Darren L. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 11 (2004) nr. 11 pagina's 661-667 |
| Jaar: |
2004-09-15 |
| Inhoud: |
This article tests for long memory in daily and weekly agricultural cash price returns, using the modified rescaled range (R/S) test. A new corrected t-test is constructed for the R/S test to measure statistical significance properly. Empirical results indicate evidence of long memory in more than half of the agricultural commodities analysed. However, the values of estimated H statistics are less than 0.6, indicating relatively weak memory. The corrected t-test reduces type-I error for H statistics on the persistent long memory side and increases the power of the test for H statistics on the anti-persistent side. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 16 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |