| |
ESTIMATING EXPECTED EXCESS RETURNS USING HISTORICAL AND OPTION-IMPLIED VOLATILITY
|
| |
|
|
| |
| Titel: |
ESTIMATING EXPECTED EXCESS RETURNS USING HISTORICAL AND OPTION-IMPLIED VOLATILITY
|
| Auteur: |
Corrado, Charles J.
Miller, Thomas W.
|
| Verschenen in: |
The journal of financial research
|
| Paginering: |
Jaargang 29 (2006) nr. 1 pagina's 95-112 |
| Jaar: |
2006-03
|
| Inhoud: |
|
| Uitgever: |
Blackwell Publishing, Inc., #350 Main Street, Malden, MA02148, USA, and 9600 Garsington Road, OxfordOX4 2DQ, UK.
|
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
|
| |
|
|
| |
|
Tijdschrift beschrijving