|
APPROXIMATING GARCH-JUMP MODELS, JUMP-DIFFUSION PROCESSES, AND OPTION PRICING |
|
|
|
Titel: |
APPROXIMATING GARCH-JUMP MODELS, JUMP-DIFFUSION PROCESSES, AND OPTION PRICING |
Auteur: |
Duan, Jin-Chuan Ritchken, Peter Sun, Zhiqiang |
Verschenen in: |
Mathematical finance |
Paginering: |
Jaargang 16 (2006) nr. 1 pagina's 21-52 |
Jaar: |
2006-01 |
Inhoud: |
|
Uitgever: |
Blackwell Publishing, Inc., 350 Main Street, Malden, MA02148, USA, and 9600 Garsington Road, OxfordOX4 2DQ, UK. |
Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
|
|
|
|