|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 5 gevonden artikelen
| Titel: |
How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio? |
| Auteur: |
Bodnar, Taras Zabolotskyy, Taras |
| Verschenen in: |
AStA advances in statistical analysis |
| Paginering: | Jaargang 101 (2016) nr. 1 pagina's 1-28 |
| Jaar: |
2016 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer Berlin Heidelberg, Berlin/Heidelberg |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 5 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |