Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
 
 
  Risk-minimizing hedging strategies under restricted information: The case of stochastic volatility models observable only at discrete random times
 
 
Titel: Risk-minimizing hedging strategies under restricted information: The case of stochastic volatility models observable only at discrete random times
Auteur: Frey, RĂ¼diger
Runggaldier, Wolfgang J.
Verschenen in: Mathematical methods of operations research
Paginering: Jaargang 50 (1999) nr. 2 pagina's 339-350
Jaar: 1999
Inhoud:
Uitgever: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin/Heidelberg
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland