|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 5 gevonden artikelen
| Titel: |
What really happens if the positive definiteness requirement on the covariance matrix of returns is relaxed in efficient portfolio selection? |
| Auteur: |
Kwan, Clarence C. Y. |
| Verschenen in: |
Financial markets and portfolio management |
| Paginering: | Jaargang 32 (2018) nr. 1 pagina's 77-110 |
| Jaar: |
2018 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer US, New York |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 5 gevonden artikelen
| << vorige |