|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 9 van 9 gevonden artikelen
| Titel: |
Short-term asymptotics for the implied volatility skew under a stochastic volatility model with Lévy jumps |
| Auteur: |
Figueroa-López, José E. Ólafsson, Sveinn |
| Verschenen in: |
Finance & stochastics |
| Paginering: | Jaargang 20 (2016) nr. 4 pagina's 973-1020 |
| Jaar: |
2016 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer Berlin Heidelberg, Berlin/Heidelberg |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 9 van 9 gevonden artikelen
| << vorige |