|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 5 gevonden artikelen
| Titel: |
Exact simulation of final, minimal and maximal values of Brownian motion and jump-diffusions with applications to option pricing |
| Auteur: |
Becker, Martin |
| Verschenen in: |
Computational management science |
| Paginering: | Jaargang 7 (2007) nr. 1 pagina's 1-17 |
| Jaar: |
2007 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 5 gevonden artikelen
| << vorige |