Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige   
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 4 van 4 gevonden artikelen
 
 
  Valuing fade-in options with default risk in Heston–Nandi GARCH models
 
 
Titel: Valuing fade-in options with default risk in Heston–Nandi GARCH models
Auteur: Wang, Xingchun
Verschenen in: Review of derivatives research
Paginering: Jaargang 25 () nr. 1 pagina's 1-22
Jaar: 2021-06-11
Inhoud:
Uitgever: Springer US, New York
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 4 van 4 gevonden artikelen
 
<< vorige   
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland