|
| volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 1 van 4 gevonden artikelen
| Titel: |
A lattice model for option pricing under GARCH-jump processes |
| Auteur: |
Lin, Bing-Huei Hung, Mao-Wei Wang, Jr-Yan Wu, Ping-Da |
| Verschenen in: |
Review of derivatives research |
| Paginering: | Jaargang 16 (2013) nr. 3 pagina's 295-329 |
| Jaar: |
2013 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer US, Boston |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 1 van 4 gevonden artikelen
| volgende >> |