Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 10 van 18 gevonden artikelen
 
 
  Maximum Likelihood Estimation of the Markov-Switching GARCH Model Based on a General Collapsing Procedure
 
 
Titel: Maximum Likelihood Estimation of the Markov-Switching GARCH Model Based on a General Collapsing Procedure
Auteur: Augustyniak, Maciej
Boudreault, Mathieu
Morales, Manuel
Verschenen in: Methodology and computing in applied probability
Paginering: Jaargang 20 (2017) nr. 1 pagina's 165-188
Jaar: 2017
Inhoud:
Uitgever: Springer US, New York
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 10 van 18 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland