Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 8 van 11 gevonden artikelen
 
 
  Random Initialization Methods in Simulation
 
 
Titel: Random Initialization Methods in Simulation
Auteur: Kelton, W. David
Verschenen in: IIE transactions
Paginering: Jaargang 21 (1989) nr. 4 pagina's 355-367
Jaar: 1989-12-01
Inhoud: In a steady-state simulation, the initial conditions often bias the estimators, sometimes severely. A common method for ameliorating this is to delete an initial portion of the run, perhaps entailing substantial data loss. We investigate feasible methods for initializing such simulations that lead to lower estimator bias or, alternatively, less requisite deletion. Deterministic and stochastic initialization rules are compared, with appropriately chosen stochastic rules' being preferable in terms of several measures of quality of point estimators and confidence intervals. Forms for the initial distribution are suggested by the maximum entropy principle, the parameters of which may be specified from short pilot runs. These initialization rules are tested on a range of models with analytical tractability varying From complete to none.
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 8 van 11 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland