|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 11 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
The Effectiveness of the Expected Value-Variance-Skewness Criterion in the Multi-Stage Capital Rationing Problem |
| Auteur: |
Park, Chan S. Yeh, Maureen M. Wu |
| Verschenen in: |
IIE transactions |
| Paginering: | Jaargang 17 (1985) nr. 1 pagina's 67-74 |
| Jaar: |
1985-03-01 |
| Inhoud: |
It has been suggested that the skewness of the probability distribution of the net present value of an investment should be a consideration in judging its desirability. This paper presents an index, referred to as the Expected Value - Variance - Skewness criterion, that incorporates skewness of net present value with its expected value and variance as a measure of investment worth under risk. The effectiveness of this criterion was compared to the expected value and the expected value-variance decision criteria by applying each criterion in a long sequence of investment projects. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 11 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |