|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 8 gevonden artikelen
| Titel: |
Computational Experiments Successfully Predict the Emergence of Autocorrelations in Ultra-High-Frequency Stock Returns |
| Auteur: |
Zhou, Jian Gu, Gao-Feng Jiang, Zhi-Qiang Xiong, Xiong Chen, Wei Zhang, Wei Zhou, Wei-Xing |
| Verschenen in: |
Computational economics |
| Paginering: | Jaargang 50 (2016) nr. 4 pagina's 579-594 |
| Jaar: |
2016 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer US, New York |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 8 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |